Flytte Gjennomsnittet Baserte Trading System

Slik bruker du Moving Average Crossovers til Enter Trades Nå vet du hvordan du skal bestemme trenden ved å plotte på noen bevegelige gjennomsnitt på diagrammer. Du bør også vite at glidende gjennomsnitt kan hjelpe deg med å bestemme når en trend skal slutte og reversere. Alt du trenger å gjøre er å plop på et par bevegelige gjennomsnitt på diagrammet ditt, og vent på en crossover. Hvis de bevegelige gjennomsnittene krysser over hverandre, kan det signalere at trenden er i ferd med å endres snart, og dermed gi deg sjansen til å få en bedre oppføring. Ved å ha en bedre oppføring har du muligheten til å pose mo8217 pips Hvis Allen Iverson har levd ved å ha en killer crossover-bevegelse, hvorfor kan du ta en titt på det daglige diagrammet på USDJPY for å bidra til å forklare flytende gjennomsnittlig crossover-handel. Fra april til juli var paret i en fin opptrinn. Det toppet på rundt 124,00, før sakte på vei nedover. I midten av juli ser vi at de 10 SMA krysset under 20 SMA. Og det som skjedde neste En fin downtrend Hvis du hadde kortsluttet på krysset av de bevegelige gjennomsnittene, ville du ha gjort deg nesten tusen pips. Selvfølgelig vil ikke hver eneste handel være tusen pip-vinneren, en hundre pip-vinneren eller til og med en 10-pip vinner. Det kan være en taper, noe som betyr at du må vurdere ting som hvor du skal plassere stoppet ditt eller når du skal ta fortjeneste. Du kan bare hoppe inn uten en plan. Hva noen handlende gjør er at de lukker ut sin posisjon når en ny crossover har blitt gjort eller når prisen har flyttet mot stillingen en forhåndsbestemt mengde pips. Dette er hva Huck gjør i sitt HLHB-system. Hun går enten ut når en ny crossover har blitt gjort, men har også et 150-pip-stoppfall bare i tilfelle. Årsaken til dette er at du bare ikke vet når neste krysse blir. Du kan ende opp med å skade deg selv hvis du venter for lenge. En ting å merke seg med et crossover-system er at mens de jobber vakkert i et flyktig og miljøvennlig miljø, jobber de ikke så godt når prisen varierer. Du vil bli rammet av tonnevis av crossover-signaler, og du kan finne deg selv å bli stoppet flere ganger før du tar en trend igjen. Lagre fremgangen din ved å logge på og merke leksjonen Fullfør eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA) Forklart Som vi sa i forrige leksjon, kan enkle glidende gjennomsnitt bli forvrengt av pigger. We8217ll starter med et eksempel. Let8217s sier at vi plotter en 5-årig SMA på det daglige diagrammet på EURUSD. Sluttprisene for de siste 5 dagene er som følger: Det enkle glidende gjennomsnittet beregnes som følger: (1.3172 1.3231 1.3164 1.3186 1.3293) 5 1.3209 Enkel nok, vel Vel, hva om det var en nyhetsrapport på dag 2 som forårsaker euroen å slippe over bordet. Dette får EURUSD til å stupe og lukke ved 1.3000. Let8217s se hvilken effekt dette ville ha på 5-tiden SMA. Det enkle glidende gjennomsnittet vil bli beregnet som følger: Resultatet av det enkle glidende gjennomsnittet ville være mye lavere, og det ville gi deg ideen om at prisen faktisk gikk ned, da i virkeligheten var dag 2 bare en engangsaktivitet forårsaket av de dårlige resultatene av en økonomisk rapport. Poenget vi prøver å gjøre er at noen ganger det enkle glidende gjennomsnittet kan være for enkelt. Hvis det bare var en måte at du kunne filtrere ut disse pigger, slik at du ikke ville få feil ide. Hmm8230 Vent et øyeblikk8230 Yep, det er en måte It8217s kalt eksponentielle Moving Average Exponential moving average (EMA) gir mer vekt til de siste perioder. I vårt eksempel ovenfor vil EMA legge mer vekt på prisene på de siste dagene, som ville være dag 3, 4 og 5. Dette ville bety at spissen på dag 2 ville være mindre verdi og wouldn8217t ha så stor en effekt på glidende gjennomsnitt som det ville hvis vi hadde beregnet for et enkelt glidende gjennomsnitt. Hvis du tenker på det, gir dette mye mening fordi det som gjør dette, legger det større vekt på hva handelsmenn gjør nylig. Eksponentiell Moving Average (EMA) og Simple Moving Average (SMA) Side ved side Let8217s ta en titt på 4-timers diagrammet for USDJPY for å markere hvordan et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) og eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) vil se side om side på et diagram. Legg merke til hvordan den røde linjen (30 EMA) ser ut til å være nærmere pris enn den blå linjen (30 SMA). Dette betyr at det representerer mer nøyaktig ny prishandling. Du kan sikkert gjette hvorfor dette skjer. Det er fordi det eksponentielle glidende gjennomsnittet legger større vekt på hva som har skjedd i det siste. Når det handler om handel, er det langt viktigere å se hva handelsmenn gjør nå, hva de gjorde sist uke eller i forrige måned. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig Slik handler du med det enkle, flytende gjennomsnittet Hvordan handler du med det enkle flytende gjennomsnittet Så, hva er det enkle glidende gjennomsnittet. Når du begynner å skille ut løk, er det enkle glidende gjennomsnittet alt annet enn enkelt. Denne artikkelen vil dekke en rekke emner for å nevne noen, vi vil diskutere den enkle glidende gjennomsnittsformelen, populære bevegelige gjennomsnitt (5, 10, 200), noen virkelige, glidende gjennomsnittlige eksempler og hvordan noen krysningsstrategier. Det er noen ekstra ressurser jeg vil påpeke før du går videre med artikkelen (1) Trading Simulator (du må øve det du har lært) og (2) flere bevegelige gjennomsnittlige artikler for å få en bredere forståelse av gjennomsnittene (Forflyttet Flytende Gjennomsnittlig. Eksponentiell Flytende Gjennomsnitt. Tredobbelt Eksponensiell Flytende Gjennomsnitt). Enkel Flytende Gjennomsnittlig Formel Det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) er det mest grunnleggende av de bevegelige gjennomsnittene som brukes til handel. Den enkle glidende gjennomsnittsformelen beregnes ved å ta gjennomsnittlig sluttkurs for en aksje over de siste x-perioder. La oss se på et enkelt, glidende, gjennomsnittlig eksempel med MSFT. De siste fem sluttkursene for MSFT er: For å beregne den enkle glidende gjennomsnittsformelen deler du summen av sluttkursene og deler den med antall perioder. 5-dagers SMA 143.245 28.65 Populære enkle flytende gjennomsnitt I teorien er det et uendelig antall enkle bevegelige gjennomsnitt. Hvis du tenker, vil du komme opp med noen rare 46 SMA for å slå markedet, la meg stoppe deg nå. Det er viktig å bruke de vanligste SMAene, da disse er de fleste handelsmenn vil bruke daglig. Mens jeg ikke fortaler deg etter alle andre, er det viktig å vite hva andre handelsfolk ser på for ledetråder. Nedenfor er de vanligste SMAene som brukes i markedet: 5 - SMA - For hyperhandleren. Dette kort av en SMA vil hele tiden gi deg signaler. Den beste bruken av en 5-SMA er som handelsutløser i forbindelse med en lengre SMA-periode. 10-SMA - populær blant kortsiktige forhandlere. Great swing handelsmenn og dag handelsfolk. 20-SMA - siste stopp på bussen for kortsiktige forhandlere. Utover 20-SMA ser du i utgangspunktet på hovedtrender. 50-SMA - bruk handelsmannen til å måle langsiktige trender. 50-periode enkel glidende gjennomsnitt 200-SMA - velkommen til verden av langsiktige trendfølgere. De fleste investorer vil se etter et kryss over eller under dette gjennomsnittet for å representere om aksjen er i en bullish eller bearish trend. 200 perioder, enkel glidende gjennomsnitt Grunnleggende regler for handel med SMA De fleste handelsfolk vil fortelle deg at du handler enkle glidende gjennomsnittsoverskridelser av og overskuddet vil falle fra himmelen. Vel, dessverre er dette ikke riktig. Ofte ganger aksjer vil krysse over eller under bevegelige gjennomsnitt for bare å fortsette i hovedretningen. Dette vil etterlate deg på feil side av markedet og ned på dine stillinger. Nedenfor er noen måter å tjene penger på å handle med SMA. Å gå med primærtrenden Se etter aksjer som bryter ut opp eller ned sterkt Bruk følgende SMAs 5,10,20,40,200 for å se hvilken innstilling som inneholder best pris. Når du har identifisert riktig SMA, vent på at prisen skal testes SMA vellykket og se etter prisbekreftelse om at aksjen gjenopptar retningen til den primære trenden. Skriv handel på neste linje. Fade primærtrenden. Bruk to enkle bevegelige gjennomsnitt. Finn aksjer som bryter ut opp eller ned sterkt. Velg to enkle glidende gjennomsnitt å søke på diagrammet (eksempel 5 og 10) Kontroller at prisen ikke har rørt 5 SMA eller 10 SMA for mye i de siste 10 barene. Vent til prisen lukkes over eller under begge glidende gjennomsnitt i motsatt retning av primær trend på samme linje Angi handel på neste linje Real-Life Eksempel går med den primære trenden ved hjelp av SMA Det enkle glidende gjennomsnittet er sannsynligvis en av de mest grunnleggende former for teknisk analyse. Selv hardt fundamentale gutter vil ha en ting eller to å si om indikatoren. En handelsmann må være forsiktig, siden det er ubegrenset antall gjennomsnitt du kan bruke, og så kaster du flere tidsrammer i blandingen, og du har virkelig et rotete diagram. Nedenfor er en spill-for-spill for å bruke et glidende gjennomsnitt på et intradagskjema. I eksemplet nedenfor vil vi dekke å holde seg på høyre side av trenden etter å ha satt en lang posisjon. Nedre diagrammet er fra TIBCO (TIBX) 24. juni 2011. Enkelt flytende gjennomsnitt Eksempel Legg merke til hvordan aksjen hadde en breakout på det åpne og lukkede nær lysestakenes høyde. En breakout-aktør vil bruke dette som en mulighet til å hoppe på toget og plassere stoppet under lavet av åpningslyset. På dette punktet kan du bruke det bevegelige gjennomsnittet til å måle styrken til den nåværende trenden. I dette diagrammet eksempel bruker vi 10-års simpel glidende gjennomsnitt. Enkel flyttende gjennomsnitt - når du skal selge Nå ser du på diagrammet over, hvordan tror du at du ville ha kjent å selge på 2640-nivået ved hjelp av det enkle glidende gjennomsnittet La meg hjelpe deg her ute. Du ville ikke hatt noen anelse. Langt mange forhandlere har forsøkt å bruke det enkle glidende gjennomsnittet for å forutsi nøyaktig selge og kjøpe poeng på et diagram. En handelsmann kan kanskje trekke dette av ved å bruke flere gjennomsnitt for utløsere, men ett gjennomsnitt alene vil ikke være nok. Så red deg selv tid og hodepine, og bruk gjennomsnittene for å bestemme styrken av bevegelsen. Ta en titt på diagrammet. Ser du hvordan diagrammet begynner å rulle når gjennomsnittet begynner å flate ut. En breakout-aktør vil ønske å holde seg borte fra denne typen aktivitet, siden pengene i dette eksemplet vokser når aksjene øker i pris. Nå igjen, hvis du skulle selge på krysset ned gjennom gjennomsnittet, kan dette fungere litt av tiden, men over tid vil du ende opp med å tape penger etter at du har faktor i provisjon. Hvis du ikke tror på meg, prøv bare å kjøpe og selge basert på hvordan prisdiagrammet krysser opp eller under et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Husk, hvis det var så enkelt, ville alle handelsmenn i verden tjene penger over hånden. Flat Enkelt Moving Average Lets ta en titt på det enkle glidende gjennomsnittet og den primære trenden. Jeg liker å ringe dette til den hellige graloppsettet. Dette er oppsettet du vil se i bøker og seminarer. Bare kjøp på breakout og selg når aksjen krysser ned under prishandlingen. Nedenfor er en intradagskart over Sina Corporation (SINA) fra 24. juni 2011. Se på hvordan prisdiagrammet forblir rent over 20-års simpel glidende gjennomsnitt. Enkel Flytende Gjennomsnitt - Perfekt Eksempel Det er ikke et vakkert diagram du kjøper på åpent klokken 80 og selges på tett ved 92. En rask 15 fortjeneste på en dag, og du måtte ikke løfte en finger. Hjernen er en morsom ting. Jeg husker å se et diagram som dette da jeg først begynte i handel og da ville jeg kjøpe oppsettet som passet til morgenaktiviteten. Jeg ville se etter samme type volum og pris handling, bare for senere å bli smurt i ansiktet av virkeligheten når spillet mitt ikke trente også. Dette er den sanne utfordringen med handel, det som fungerer bra på ett diagram, vil ikke fungere bra på den andre. Husk at 20-SMA fungerte bra i dette eksemplet, men du kan ikke bygge et pengesystem ut av ett spill. Real-Life Eksempel går mot den primære trenden ved hjelp av SMA En annen måte å handle ved hjelp av det enkle glidende gjennomsnittet er å gå imot trenden. En av de mer sannsynlige spillene er å motvirke gapbevegelser. Det har vært en rekke studier om hull. Avhengig av perioden på aksjemarkedet (60-talls flatlinje, 90-tallet på slutten av 1990-tallet eller volatiliteten i 2000-årene) er det en sikker antagelse at hullene vil fylle 50 av tiden. En annen validering som en forhandler kan bruke når det går motstand er en nær under eller over det enkle glidende gjennomsnittet. I eksemplet nedenfor hadde FSLR et solidt gap på 4. Etter gapet trente aksjen kraftig opp. Du må være veldig forsiktig med counter-tilnærminger. Hvis du er på feil side av handelen, vil du og andre med din posisjon bli drivstoffet for neste bein opp. Lar deg fremover få timer på kartet. FSLR Short Trend Når du går kort og aksjen gjør lite for å gjenopprette, og hvis volatiliteten tørker opp, er du på et godt sted. Legg merke til hvordan FSLR fortsatte å redusere hele dagen, ikke i stand til å slåss. Nå kan vi hoppe frem en dag til 1. juli 2011 og gjett hva som skjedde. Du fikk det, gapet fylt. FSLR Gap Filled Simple Moving Gjennomsnittlig Crossover Strategy De bevegelige gjennomsnittene av seg selv vil gi deg en flott veikart for handel med markedene. Men hva med å flytte gjennomsnittlige kryssoverføringer som en utløser for inngåelse og avsluttende handler. La meg ta en klar holdning til denne og si at jeg ikke er en fan for denne strategien. Først er det bevegelige gjennomsnittet i seg selv en forsinkende indikator, nå har du laget i ideen om at du må vente på en forsinkende indikator for å krysse en annen forsinkende indikator, bare for mye forsinkelse for meg. Hvis du ser deg rundt på nettet, er et av de mest populære enkle glidende gjennomsnittene å bruke med en crossover-strategi, 50 og 200 dagene. Når de 50 enkle glidende gjennomsnittskryssene over det 200 enkle glidende gjennomsnittet genererer det et gyldent kors. Omvendt, når de 50 enkle glidende gjennomsnittskryssene under det 200 enkle glidende gjennomsnittet skaper det et dødskryss. Jeg nevner bare dette, så du er klar over oppsettet, som kanskje gjelder for langsiktig investering. Siden Tradingsim fokuserer på dagshandel, la jeg i det minste gå gjennom noen grunnleggende overgangsstrategier. Flytte gjennomsnittlig overgang og daghandel To enkle, flytende gjennomsnittsoverskridelser Tidlig på i min handels karriere, og når jeg sier tidlig, mener jeg de første månedene, hadde jeg den sterke ideen om å bruke en flytende gjennomsnittsstrategi for å gi meg ny funnet rikdom. Jeg slo meg på 5 og 10-årene SMA og kjøpte bare som 5 krysset over 10 og solgte kort når 5 krysset under 10. Jeg trodde jeg var veldig avansert når jeg bestemte meg for ikke bare å bruke dette systemet blindt, men å løpe denne analysen på aksjer som hadde de beste resultatene. Som du kan forestille deg over lang tid, begynte jeg å tape penger. Jeg kommer av emne, jeg tror jeg allerede gjorde det klart Jeg er ikke en fan av å flytte gjennomsnittlige crossovers. Så, snakk gjennom å bruke to enkle gjennomsnitt. Det første du må vite er at du vil velge to bevegelige gjennomsnitt som de er knyttet til hverandre. For eksempel er 10 halvparten av 20. Eller 50 og 200 er de mest populære glidende gjennomsnittene for langsiktige investorer. Den andre tingen kommer til å forstå utløseren for handel med bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Et kjøps - eller selgesignal utløses når det minste bevegelige gjennomsnittskrysset over eller under det større bevegelige gjennomsnittet. Kjøpe på en krysse I nedenstående kartleggingseksempel på Apple fra 492013 Apple krysset 10-tiden SMA over 20-årene SMA. Du vil legge merke til at aksjen hadde en fin intradag løp fra 424 til 428,50. Det er ikke bare et vakkert diagram. Den 10-årige SMA er den røde linjen og den blå er 20-tiden. I dette eksemplet ville du ha kjøpt en gang den røde linjen stengte over det blå som ville ha gitt deg et inngangspunkt litt over 424. Selge en kryss ned Lets ta en titt når en selgerhandling utløses. I dette eksemplet ble en salgsaksjon utløst når aksjene gikk ned på 4152013. Nå i begge disse eksemplene vil du legge merke til hvordan aksjen beleilig gikk i ønsket retning med svært lite friksjon. Vel, dette er det lengste fra virkeligheten. Hvis du ser på å flytte gjennomsnittlige kryssoverføringer på et hvilket som helst symbol, vil du legge merke til flere falske og sidelengs signaler enn høy returnerte. Dette er fordi det meste av tiden aksjer på overflaten beveger seg i et tilfeldig mønster. Husk folk, det er jobben til de store pengespillerne å fake deg ut ved hver tur for å skille deg fra pengene dine. Med veksten av hedgefond og automatiserte handelssystemer. For hvert rent crossover spill jeg finner, kan jeg sannsynligvis vise deg et annet dusin eller mer som ikke leker bra ut. Dette igjen er grunnen til at jeg ikke anbefaler crossover-strategien som et sant middel for å tjene penger på dagen som handler markeder. Hvis du ikke allerede har funnet ut det, er det enkle glidende gjennomsnittet ikke en indikator du kan bruke som en frittstående trigger. Nå betyr det ikke at indikatoren ikke kan være et flott verktøy for å overvåke retningen av en trend eller å hjelpe deg med å bestemme når markedet blir sliten etter et impulsivt trekk. Tenk om SMA som et veldig grunnleggende kompass. Hvis du vil ha detaljerte koordinater, trenger du andre verktøy, men du har i det minste en ide om hvor du er på vei. Relatert innlegg